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Maîtriser la stratégie du VWAP.
Le Volume Weighted Average Price (VWAP) est un indicateur qui mesure le prix moyen d’un actif pondéré par son volume.
Le VWAP est calculé en multipliant le prix spécifique d’un actif par son volume à l’instant T et en divisant le résultat par le volume total cumulé ce qui diffère d’une moyenne mobile simple qui intègre seulement le prix et le temps mais pas le volume.
Le VWAP n'est pas un indicateur long terme, il est utile uniquement pour les Scalpers et Day traders car il se réinitialise toutes les 24h après chaque session.
Néanmoins, les Swing Traders peuvent être amenés à l’utiliser uniquement pour optimiser leur point d’entrée en zoomant sur des échelles de temps 1h à 15min.
Il a la capacité d'agir comme un support et une résistance dynamique qui fournit un contexte intraday.
Les caractéristiques du VWAP :
Il apparaît sous la forme d'une ligne unique sur les graphiques intrajournaliers.
Tous les traders intrajournaliers utilisent le VWAP pour les aider à déterminer les tendances des prix à très court terme.
Les niveaux VWAP du jour précédent (=la session précédente) ne sont plus du tout pertinents pour le jour suivant.
Par exemple :
Le prix du BTC à 11h36 est de 20.000$.
Le volume du BTC à 11h36 est de 3M$.
Le VWAP vaut alors (20.000 * 3M) / le volume cumulé depuis le début de la journée.
Le VWAP est calculé automatiquement pour chaque seconde d’une session et forme une ligne continue qui fluctue en fonction de l’interaction entre le prix et le volume associé.
En quoi le VWAP est utile pour trader ?
Il est important de noter que le VWAP transmet une confluence à un scénario de trading déjà existant, donc il ne doit pas être utilisé seul pour entrer en position.
En faisant apparaître l'indicateur VWAP sur n'importe quelle échelle de temps comprise entre 1min et 15min, vous verrez clairement comment il agit comme un support ou une résistance dynamique alternativement.
Le graphique ci-dessus montre également à quel point une simple stratégie de short lorsqu’on passe en dessous et une stratégie de long lorsqu’on passe au-dessus du VWAP n’est pas une stratégie précise.
Pour parfaitement utiliser le VWAP, il faut déjà respecter deux règles essentielles :
Si le prix est supérieur au VWAP, alors ne vendez pas à découvert.
Si le prix est inférieur au VWAP, ne soyez pas long.
Quand utiliser le VWAP ?
Le VWAP n'est pas un outil à utiliser dans toutes les conditions de marché.
Il est similaire au POC lorsque vous tradez avec le Volume Profile (Cf Cours N°19).
Le premier contact d'un POC ou d'un nPOC est le plus important, de même que la première fois que le prix touche le VWAP depuis un certain temps est le meilleur moment pour envisager une entrée.
Le VWAP représente la zone où le plus grand volume a été tradé par rapport au prix.
Dans l'exemple ci-dessus, le prix oscille dans un range étroit au-dessus et en dessous du VWAP.
Il est clair que si vous l’utilisez comme une simple ligne de support ou de résistance, vous ne pourrez pas réaliser un trade rentable sans que votre stop soit arrêté.
Ces conditions d'oscillation serrées sont des moments où vous ne devez PAS compter sur le VWAP comme déclencheur d'entrée.
Le graphique ci-dessus montre comment une courte tendance baissière intraday peut vous offrir une bonne opportunité d'utiliser l'indicateur VWAP.
Le prix passe presque 22 heures sans toucher le VWAP dans une tendance baissière avant de finalement le retester comme résistance.
Après le rejet du VWAP au niveau du cercle vert, le prix chute considérablement (rappelez-vous qu'il s'agit d'un outil de day trading donc la chute présentée est de faible amplitude autour de 3% de baisse).
Scénario pour utiliser le VWAP.
Il n'y a pas de raccourci pour trader, et le VWAP ne peut pas être utilisé comme un indicateur magique.
Comme pour tout autre outil, vous devez apprendre le contexte dans lequel vous l'utilisez.
Une fois que le prix est en dessous ou au-dessus du VWAP et qu'il y passe un certain temps, nous pouvons prendre une position au premier test du VWAP si le VWAP est en pente vers le bas ou vers le haut (=micro tendance baissière ou haussière) :
Retest du bas = Chercher une confluence pour short.
Retest du haut = Chercher une confluence pour long.
Dans l'exemple ci-dessus, le prix est passé en dessous du VWAP et y est resté longtemps avant de remonter pour retester le VWAP (zone dans laquelle vous devez chercher une confirmation de short comme le double top dans le cercle vert).
Exemple d’utilisation du VWAP avec une confluence du Volume Profile.
Dans cet exemple, j’ai utilisé le Volume Profile au cours des deux derniers jours afin d’identifier où se situait les nPOC qui sont les niveaux de prix ayant connus le plus grand volume et qui n’a pas encore été retesté.
Lors du début de la journée du lundi 30 janvier, le prix s’installe sous le VWAP avant de le retester (signe d’une première confirmation baissière).
Certains traders agressifs entreraient en short ici, mais je préfère personnellement un niveau de confluence plus élevé donc j’attends que le nPOC du jour précédent casse pour shorter.
Mon niveau d’invalidation se situe au-dessus de VWAP, c’est-à-dire au-dessus du retest du prix sur le VWAP et mon take profit se situe au niveau du nPOC de deux sessions précédentes.
Trader avec le VWAP ancré.
Un grand nombre de traders considèrent le VWAP ancré comme l'outil le plus important car il ne se réinitialise pas lorsque la session de trading se termine.
Le VWAP de session (celui présenté juste avant) ne fonctionne que sur une période de 24 heures, cependant, nous souhaitons parfois disposer d'un indicateur de support/résistance dynamique sur une période fixe qui peut être supérieure à 24 heures.
Pour le sélectionner, vous allez dans la barre d’outils à droite de Tradingview, puis vous cliquez sur le menu “outils et droites de tendance” et tout en bas vous trouverez le VWAP ancré.
Quand et comment utiliser le VWAP ancré ?
Comme mentionné précédemment, lorsque le VWAP classique est plat, le prix évolue dans un range serré dont son utilisation n’offre pas d’entrées à hautes probabilités de réussite dans un tel contexte : c’est là que le VWAP ancré est utile.
D'abord, nous plaçons le VWAP ancré à un point où un range de consolidation commence à se former alors que le VWAP normal est plat.
Ensuite, nous pouvons utiliser le VWAP ancré comme un range dynamique pour vendre à découvert en haut de la bande verte supérieure et long au bas de la bande verte inférieure.
Une fois que le prix aura dépassé les bandes extérieures, elles agiront très probablement comme support/résistance, comme le montrent les retests bleus encerclés.
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