🧩 Relative Strenght Index (RSI).

Cours N°29.

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Mieux investir et trader grâce au RSI.

Le RSI (Relative Strength Index) est un oscillateur de momentum qui permet d’identifier des zones de sur- achat (annonce un retournement baissier), de sur-vente (annonce un retournement haussier) et des divergences annonciatrices d’un retournement de tendance.

Le RSI a été développé pour la première fois par l'ingénieur américain J. Welles Wilder Jr, également connu comme le père des indicateurs techniques.

Pour celles et ceux parmi vous qui veulent comprendre les formules mathématiques et les équations qui permettent de calculer le RSI afin d’avoir une parfaite compréhension de cet indicateur, je vous conseille de lire le livre de son fondateur : "New Concepts in Technical Trading Systems".

Comment le RSI fonctionne ?

Le RSI oscille entre 0 et 100 :

• Au-dessus de 70, c’est la zone de sur-achat.

• En dessous de 30, c’est la zone de sur-vente.

• Entre 50 et 100, le RSI indique une tendance haussière.

• Entre 0 et 50, le RSI indique une tendance baissière.

• À 50, c’est la zone de neutralité (ni haussier, ni baissier). Quand les cours sont au-dessus de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de support et lorsque les cours sont en dessous de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de résistance.

Lorsque le RSI est en zone de sur-achat, les cours peuvent se retourner à la baisse : c’est soit le moment de vendre pour prendre des bénéfices pour les investisseurs, soit le moment de shorter pour les traders.

Lorsque le RSI est en zone de sur-vente, les cours peuvent se retourner à la hausse : c’est le moment d’acheter pour entrer en position ou pour accumuler l’actif si on en possède déjà.

Illustration des zones du RSI

Attention, tous ces points sont vrais une seule échelle de temps, autrement dit le RSI en échelle 4H ne donnera pas les mêmes données qu’en échelle 1H donc il convient d’utiliser le cadre temporel qui correspond à son profil d’investisseur.

Par exemple, le RSI peut parfaitement être en zone de sur-vente en échelle de temps 1h mais être en zone de sur-achat en échelle daily : ce qui implique qu’à moyen terme la tendance est haussière et peut se retourner et qu’à court terme le prix retrace dans un mouvement de fonds haussier.

Comment utiliser le RSI ?

Lorsque le prix d’un actif évolue dans une certaine direction, le RSI en sa fonction d'oscillateur de momentum devrait évoluer dans la même direction (et de la même manière).

Par exemple, lorsque le prix atteint un sommet plus élevé, le RSI devrait également atteindre un sommet plus élevé : c'est ce qu'on appelle la convergence.

Mais lorsque le prix et l’oscillateur ne sont plus corrélés et avancent dans des directions opposés, c’est ce qu’on appelle une divergence qui implique un probable retournement de tendance.

Par exemple, si le prix imprime des points hauts de plus en plus hauts et que sur la même période le RSI réalise des points hauts de plus en plus bas, c’est une divergence baissière annonciatrice d’un potentiel retournement baissier.

Il y a 2 divergences possibles :

• Divergence haussière (= passage d’une tendance baissière à haussière).

• Divergence baissière (= passage d’une tendance haussière à baissière).

Il y a 4 degrés d’intensité pour chacune des divergences haussières et baissières (plus l’intensité est élevée, plus la probabilité que le retournement de tendance s’effectue est grande) :

Divergences haussières :

1. Forte : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de + en + hauts.

2. Médium : Le prix fait des points bas de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points bas de + en + hauts.

3. Faible : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de mêmes niveaux.

4. Cachée : Le prix fait des points bas de + en + hauts alors que le RSI fait des points bas de + en + bas.

Divergences baissières :

1. Forte : Le prix fait des points hauts de + en + hauts alors que le RSI fait des points hauts de + en + bas.

2. Médium : Le prix fait des points hauts de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points hauts de + en + bas.

3. Faible : Le prix fait des points hauts de + en + haut alors que le RSI fait des points hauts de mêmes niveaux.

4. Cachée : Le prix fait des points hauts de + en + bas alors que le RSI fait des points hauts de + en + hauts.

Illustration d’une divergence baissière forte entre le prix et le RSI

Voici une synthèse graphiques des 4 degrés de divergences possibles dans les 2 sens du mouvement :

Résumé graphique des 8 divergences existantes

De la même manière que sur les cours d’une crypto on identifie et trace des supports & résistances, on peut tracer également des supports & résistances sur le RSI et utiliser les mêmes stratégies de break-out et break-down sur la courbe de cet indicateur.

Quelles stratégies de divergences employer avec le RSI ?

Étape N°1 : Identifier les niveaux clés comme les supports, résistances, les ranges et même les zones de pullback de Fibonacci sur une échelle de temps élevée (entre daily et weekly).

Étape N°1 : marquer les niveaux du graphique.

Étape N°2 : Zoomer sur une échelle de temps inférieure (entre 4h et 15min) lorsque le prix approche les niveaux clés et recherchez les divergences sur le RSI :

• Entrez un short si le prix se rapproche d’une résistance/haut de range avec une divergence baissière sur le RSI.

• Entrez un long si le prix se rapproche d’un support/bas de range avec une divergence haussière sur le RSI.

Exemple de convergence baissière.

Gardez à l'esprit que le RSI prend en compte les clôtures de bougies, et non les hauts et les bas des mèches des bougies.

Parfois, le prix peut former un sommet plus élevé en tenant compte des mèches, mais la clôture de la bougie peut ne pas être plus élevée.

Afin d’être certain de vos analyses, vous pouvez remplacer le graphique en chandeliers japonais par un graphique linéaire.

Le paramètre pour passer en mode graphique linéaire est le suivant :

Sélectionnez “DROITE”

Ainsi, la clarté de votre analyse serait bien supérieure :

Divergence baissière avec un graphique en ligne.

Attention, toutes les divergences ne donnent pas systématiquement un retournement de tendance donc il faut l’utiliser en confluence d’autres analyses pour augmenter la probabilité d’une entrée à haut taux de réussite.

Exemple de trade : divergences RSI + autres confluences.

Voici comment vous auriez pu attraper l’ATH de 2021 sur le BTC en utilisant une forte divergence baissière en échelle daily :

Divergence baissière sur le BTC en échelle daily.

C'est facile avec le recul, mais vous ne pouvez pas shorter toutes les divergences baissières, alors comment pouviez-vous savoir ?

1. Les divergences formées en échelle de temps daily sont plus puissantes et pertinentes que celles formées en échelle de temps inférieure.

2. Au lieu de les utiliser comme un déclencheur d'entrée, nous pouvons les utiliser pour avoir un biais de vente et chercher des confirmations (=confluences).

3. Prenez l'entrée comme suit :

Short décortiqué en confluence d’un pattern double top + divergences baissières + retest.

Ce trade était parfait en termes de confluences :

• Une première divergence baissière en échelle daily.

• Confirmée par un premier double top en daily.

• Confirmé par une deuxième divergence baissière en 4h.

• Confirmée par un deuxième double top en daily.

• Confirmé par la cassure de la ligne de cou du double top 4h avec un retest comme confirmation d’entrée.

• Confirmé par la cassure de la ligne de cou du double top daily avec un retest comme confirmation d’entrée.

Ici, il fallait entrer un short sur le retest de la ligne de cou du double top en 4h, puis renforcer la position short sur le retest de la ligne de cou du double top en daily.

Le succès de ce trade provient originellement de l’identification d’une divergence baissière en daily qui a été confirmée par une multitude d’autres points convergents en zoomant en 4h.

J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.

N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.

À samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.

Prenez soin de vous.

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DYOR. NFA.